意味的には同じです。callは名前を聞くときに使います。「花火って英語ではなんて名前なの？」という感じです。
sayは言うと言う意味が強いです。「あなたは花火を英語でどうやって言うの？」という感じです。
結局聞いている内容の本質は全く同じなので、同じと言ってもいいと思います。