疑問詞としてのwhichとwhatの違いであれば、
which…「どっち？」
what…「何？」
関係代名詞としてのwhichとwhatの違いであれば、
which…先行詞が"もの"
what…先行詞が"ない"

です。
接続詞としての使い方は残念ながら聞いたことがないのでお教えできません。ごめんなさい。