区切って意味を当ててみます。

Do 疑問文を作る Do

you often think あなたはしばしば思う

you know about something 何かについて知っている

that you haven't experienced directly. あなたがじかに経験したことがない

that 以下は先行詞 something にかかってます。つまり、something とはどういうことかを詳しく説明してます。

全部つなげて和訳すると

あなたは、じかに経験したことがない何かについて知っていると思うことがしばしばありますか。

もう少し意訳すると

あなたは、経験もないことを知っていると感じることがよくありますか。

という意味になります。