スタディサプリの関先生の講座と同じ問題なんですが、there was no comment from the lady　の後の　i thought she was となっていてsheがぬけてSVVとなっています。sheは主格の関係代名詞なので()にはwhoが入ります。スタサプが気になる方は高3スタンダードの英語13講関係詞(1)
を参考にしていただけると理解につながると思います。

日本語訳は「抗議してくるとおもった女性が何も言わなかった｣です。
この問題の関係代名詞は文字の代わりを担っていません。1は目的語（me、himなど）を表すものなので違います。2は言わずもがな、4は代名詞(my、hisなど)を表すものなので違います。よって、必然的に3になります。

関係代名詞は二つの文を一つにまとめる役割を持つものです！

この場合後ろの文を読んでみると
私は抗議するに違いないと思った。抗議すると思ったのは？レディーだから人間を指しているためwhoになるのではないでしょうか？

間違ってたらすみません、