特に気にする必要はありませんが、基本的に地名はtheを付けません。
しかし、UKやUSの場合は地名ではなく、the United Kingdom, the United States これらで一つの国名を説明する言葉だから、theもセットで付けられています。
例えば、Italyというのは、その土地のことのみを指しますが、the United Kingdomはその土地を表すものではありません。United Kingdom = 連合王国　という言葉自体は、イギリスではなくても使える可能性がありますが、そこにthe を付けることで、唯一無二である、イギリス連合王国になるのです。